Trading Strategies Macd

A Divergência do MACD A divergência de convergência média móvel (MACD), inventada em 1979 por Gerald Appeal, é um dos indicadores técnicos mais populares na negociação. O MACD é apreciado por comerciantes do mundo inteiro para sua simplicidade e flexibilidade porque pode ser usado como um indicador da tendência ou do momentum. A divergência de negociação é uma maneira popular de usar o histograma MACD (que explicamos abaixo), mas, infelizmente, o comércio de divergência não é muito preciso - ele falha mais do que consegue. Para explorar o que pode ser um método mais lógico de negociar a divergência MACD, olhamos usando o histograma MACD tanto para entrada de comércio e sinais de saída de comércio (em vez de apenas entrada) e como os comerciantes de moeda estão em posição única para tirar proveito de tal estratégia. MACD: Uma visão geral O conceito por trás do MACD é bastante simples. Essencialmente, calcula a diferença entre um instrumento 26-dia e 12-dia exponencial média móvel (EMA). Das duas médias móveis que compõem o MACD, a EMA de 12 dias é obviamente a mais rápida, enquanto a de 26 dias é mais lenta. No cálculo de seus valores, ambas as médias móveis usam os preços de fechamento de qualquer período é medido. No gráfico do MACD, um EMA de nove dias do próprio MACD é traçado, bem como, e atua como um gatilho para comprar e vender decisões. O MACD gera um sinal bullish quando se move acima de seu próprio EMA de nove dias, e emite um sinal da venda quando se move abaixo de seu EMA de nove dias. O histograma de MACD é uma representação visual elegante da diferença entre o MACD e seu EMA de nove dias. O histograma é positivo quando o MACD está acima do seu EMA de nove dias e negativo quando o MACD está abaixo do seu EMA de nove dias. Se os preços estão subindo, o histograma cresce à medida que a velocidade do movimento de preços se acelera e se contrai à medida que o movimento de preços desacelera. O mesmo princípio funciona inversamente à medida que os preços estão caindo. Veja a Figura 1 para um bom exemplo de histograma MACD em ação. Figura 1: histograma do MACD. Como a ação de preço (parte superior da tela) acelera para o lado negativo, o histograma do MACD (na parte inferior da tela) faz novos mínimos O histograma do MACD é a principal razão pela qual tantos comerciantes dependem deste indicador para Medir momentum. Porque responde à velocidade de movimento de preços. Na verdade, a maioria dos comerciantes usam o indicador MACD com mais freqüência para medir a força do movimento de preços do que para determinar a direção de uma tendência. (Para saber mais, veja Momentum Trading Com Discipline.) Divergência de negociação Como mencionamos anteriormente, a divergência de negociação é uma forma clássica em que o histograma MACD é usado. Uma das configurações mais comuns é encontrar pontos de gráfico em que o preço faz um novo swing alta ou um novo swing baixo. Mas o histograma MACD não, indicando uma divergência entre preço e momento. A Figura 2 ilustra um comércio de divergência típico. Figura 2: Um comércio de divergência típico (negativo) usando um histograma de MACD. No círculo da direita no gráfico de preços, os movimentos de preços fazem um novo balanço alto, mas no ponto circundante correspondente no histograma do MACD, o histograma do MACD não consegue exceder o seu máximo anterior de 0,3307. (O histograma atingiu este ponto alto no ponto indicado pelo círculo inferior esquerdo.) A divergência é um sinal de que o preço está prestes a reverter no novo patamar e, como tal, é um sinal para o comerciante entrar Uma posição curta. Fonte: Fonte: FXTrek Intellicharts Infelizmente, o comércio de divergência não é muito preciso, pois falha mais vezes do que consegue. Os preços freqüentemente têm várias rajadas finais para cima ou para baixo que gatilho pára e forçar os comerciantes fora de posição pouco antes do movimento realmente faz uma volta sustentada eo comércio torna-se rentável. A Figura 3 demonstra uma falsificação típica de divergência. Que tem frustrado dezenas de comerciantes ao longo dos anos. (Para saber mais, consulte Usando topos duplos e fundos duplos no comércio de moedas.) Figura 3: Uma falsificação típica de divergência. A divergência forte é ilustrada pelo círculo direito (na parte inferior do gráfico) pela linha vertical, mas os comerciantes que fixam suas paradas em altos do balanço teriam sido retirados do comércio antes de virar em sua direção. Fonte: FXTrek Intellicharts Uma das razões que os comerciantes muitas vezes perdem com este conjunto é que eles entram em um comércio de um sinal a partir do indicador MACD, mas sair com base no movimento no preço. Uma vez que o histograma MACD é um derivado do preço e não é o próprio preço, esta abordagem é, na verdade, a versão comercial da mistura de maçãs e laranjas. Usando o histograma MACD para entrada e saída Para resolver a inconsistência entre entrada e saída. Um comerciante pode usar o histograma MACD tanto para entrada comercial e sinais de saída comercial. Para fazer assim, o comerciante que troca a divergência negativa toma uma posição curta parcial no ponto inicial da divergência, mas em vez de ajustar a parada na elevação a mais próxima do balanço baseada no preço, ele ou ela parará para fora o comércio somente se o alto de O histograma de MACD excede seu balanço anterior elevado, indicando que o momentum está realmente acelerando eo comerciante é verdadeiramente errado no comércio. Se, por outro lado, o histograma do MACD não gerar um novo balanço elevado, o comerciante então acrescenta à sua posição inicial, continuamente obtendo um preço médio mais elevado para o curto. Os comerciantes de moeda estão excepcionalmente posicionados para tirar proveito desta estratégia porque com esta estratégia, quanto maior a posição, maiores os ganhos potenciais uma vez que o preço reverte - e em Forex (FX), você pode implementar esta estratégia com qualquer tamanho de posição e não Tem que se preocupar em influenciar o preço. (Os comerciantes podem executar transações tão grandes quanto 100.000 unidades ou tão pouco como 1.000 unidades para a mesma propagação típica de três a cinco pontos nos pares principais.) Em efeito, esta estratégia requer que o comerciante para a média como os preços se movem temporariamente contra ele ou dela. Isso, no entanto, normalmente não é considerado uma boa estratégia. Muitos livros comerciais derisively apelidado de uma técnica como a adição de seus perdedores. No entanto, neste caso, o comerciante tem uma razão lógica para fazê-lo - o histograma MACD tem mostrado divergência, o que indica que o momentum está a diminuir eo preço pode virar em breve. Com efeito, o comerciante está tentando chamar o blefe entre a aparente força da ação de preço imediato e as leituras MACD que dão pistas de fraqueza à frente. Ainda assim, um comerciante bem preparado, usando as vantagens dos custos fixos em FX, através de uma média adequada do comércio, pode suportar as reduções temporárias até que o preço se torne a seu favor. A Figura 4 ilustra esta estratégia em ação. Figura 4: O gráfico indica onde o preço faz altos sucessivos, mas o histograma MACD não - prenunciando o declínio que eventualmente vem. Com a média de seu curto, o comerciante, eventualmente, ganha um lucro considerável como vemos o preço fazendo uma reversão sustentada após o ponto final de divergência. Fonte: Fonte: FXTrek Intellicharts A linha de fundo Como a vida, a negociação é raramente preto e branco. Algumas regras que os comerciantes concordam cegamente, como nunca adicionar a um perdedor, pode ser quebrado com êxito para alcançar lucros extraordinários. No entanto, uma abordagem lógica e metódica para violar essas regras importantes de gerenciamento de dinheiro precisa ser estabelecida antes de tentar capturar ganhos. No caso do histograma do MACD, trocar o indicador em vez do preço oferece uma nova maneira de trocar uma velha idéia - divergência. Aplicando este método para o mercado de FX, o que permite a escalabilidade sem esforço de posições, torna esta idéia ainda mais intrigante para os comerciantes do dia e comerciantes de posição alike. Divergence Trading estratégia O que é uma divisão A resposta começa com uma simples comparação de movimento de preços praticamente qualquer Baseado no preço ou oscilador (ou seja, MACD, estocástico, CCI, RSI, etc,). Uma divergência regular ocorre quando o preço, no caso de uma tendência de baixa, está fazendo baixos mais baixos, eo indicador NÃO é. No caso de um top potencial, divergência regular ocorre quando o preço está fazendo altos mais altos, mas o indicador NÃO é. Uma divergência é usada por muitos comerciantes como um indicador principal. O que é um indicador líder É um indicador que às vezes pode prever uma inversão da tendência de preços. Em outras palavras, divergência às vezes tem a capacidade de encontrar fundos e tops. O indicador / oscilador está sinalizando para você que uma mudança no momento está ocorrendo e que o preço pode não ser capaz de sustentar a sua direção muito mais tempo. Portanto, o preço pode estar pronto para inverter e iniciar uma nova tendência. Confuso Não seja. Isso é coisa simples. O diagrama abaixo explica uma divergência regular muito melhor do que eu posso em palavras. A imagem acima mostra uma divergência de alta. Se você ver um indicador mostrando este tipo de padrão em comparação com o preço, é um indicador de um fundo potencial. Observe que eu disse potencial. Divergência técnicas, como tudo o mais no dia negociação ou qualquer tipo de negociação para esse assunto, só funciona algumas das vezes. Para cada padrão de divergência que você vê com êxito preço de liderança de um fundo ou superior, você verá mais que falharam. Você pode, entretanto, aumentar as possibilidades das divergências que mancham trocas rentáveis ​​se você exige um teste padrão da divergência dobro, melhor que apenas uma única divergência como na imagem acima. Eu vou em frente e mostrar-lhe o que quero dizer com um exemplo real de gráfico de ações. COMPONENTES 5 min. Ou 10 min. ESTRATÉGIA DE NEGOCIAÇÃO DE DIVERGÊNCIA O ponto chave aqui é que os padrões de dupla divergência devem dar maior probabilidade de conquistar comércios sobre divergências únicas, simplesmente porque a dinâmica diminuiu ainda mais eo preço poderia estar mais próximo Para esgotar seu movimento atual. Eu tenho alguma prova concreta para apoiar essa declaração Nope. Apenas a simples observação de milhares de gráficos. Na verdade, raramente usei divergências regulares para negociar fora de. Apenas não meu estilo. Mas, é um método tão popular de negociação, eu senti que eu deveria incluir uma página aqui sobre ele, no caso de alguém estaria interessado em aprender sobre uma estratégia de negociação divergência. Deixa para dar uma olhada em GE abaixo, tendendo para baixo entre 12:00 a 2:00. Observe como cerca de 12:30 preço faz uma menor baixa, mas o MACD faz uma maior baixa. Theres sua primeira divergência. Agora olhe em torno de 1:45. Preço continua a fazer uma menor baixa, mas novamente o MACD faz uma maior baixa, indicando momento de preços reduziu ainda mais. Theres sua divergência dobro. Você também pode notar, se você tivesse comprado a GE durante aquela primeira divergência, na tentativa de pegar esse fundo, você teria sido impedido de perder. E, não me interpretem mal. Isso vai acontecer às vezes com divergências duplas também. Talvez não tão frequentemente. Mas voltando ao gráfico, uma vez que a segunda divergência se formou, você pode colocar uma linha de tendência no preço e uma parada de compra acima da linha de tendência para capturar uma possível fuga. Se você receber uma entrada, tratá-lo como uma fuga regular e colocar a sua paragem em conformidade. Geralmente, você vai ver o volume começar a secar durante a segunda divergência e, em seguida, você, é claro, você quer ver o volume realmente pegar durante e após a fuga da linha de tendência. Você provavelmente notou que eu usei o termo divergência regular algumas vezes. Você pode não saber que há outro tipo de divergência chamada divergência inversa. Às vezes chamado de divergência oculta. É uma estratégia de negociação de divergência que negoceia com a tendência, em vez de contra ela, como acima. Estratégia Histograma MACD Estratégia histograma MACD - A média móvel Convergência Divergência Histograma pode ajudar com a tomada de comércios na direção da tendência. MACD HISTOGRAM Criado por Thomas Aspray em 1986, o histograma do MACD é um indicador visual da diferença entre a linha MACD e a linha Signal, que é um período padrão de 9 ema da linha MACD. O histograma é um oscilador que se move acima e abaixo da linha zero, assim como a linha MACD faz. Tenha em mente ao usar este oscilador, que leva quatro etapas matemáticas do próprio preço para criar a derivada 4, o histograma: preço dois ema médias MACD linha linha de sinal Histograma. O que significa que ele está muito atrasado. Mas como todos os derivados de preço, é muito mais suave do que o preço em si. COMPONENTES MACD Histograma (definição: 12-26-9) 50 SMA do preço MACD HISTOGRAM ESTRATÉGIA SINAIS Este é um método muito fácil de seguir o dia de ações de negociação que estão em uma tendência claramente identificada. O 50 sma é usado aqui para determinar a tendência, e novamente não há nada mágico sobre este número 50. Nem o fato de que é uma simples média móvel. Se você fez uma comparação lado a lado de uma média simples ou exponencial ou ponderada ou qualquer outra média móvel para esta estratégia, Im certeza youd achar que existem períodos de tempo que cada um seria excel. Mesmo para a quantidade de períodos utilizados. Os novatos tendem a ser muito atentos aos números exatos das estratégias de indicadores. Não é importante. Se um conceito está indo trabalhar, seu indo trabalhar sobre uma escala dos números, não apenas um único número para cada variável. Não se desligue sobre esses tipos de detalhes. Mas, naturalmente, como eu disse antes, não tome minha palavra para ela, ou qualquer um elses. Faça o seu próprio teste para confirmar qualquer conceito ou idéia. Comprar Setup: 50 sma está aumentando Buy Trigger: MACD Histograma está abaixo de zero e em ascensão. Stop pode ser colocado sob a vela de entrada. Saída: couro cabeludo, alvo de lucro ou stop de arrasto Configuração curta: 50 sma está caindo Trigger curto: o histograma de MACD está acima de zero e está caindo. A parada pode ser colocada acima da vela de entrada. EXEMPLO GRÁFICO 1 EXEMPLO GRÁFICO 2 EXEMPLO GRÁFICO 3 O histograma MACD também pode ser usado para detectar divergências e divergências reversas ou ocultas como no gráfico de ações abaixo. Mas, ele tende a dar sinais ainda mais falsos do que seu irmão a linha MACD.