Novas Estratégias De Média Móvel

Novas estratégias de média móvel

O que é uma média móvel. Uma média móvel é o valor médio dos dados de ação de preços compilados durante um período de tempo específico. Normalmente, a média móvel vem na forma de indicadores que são usados ​​para elaborar a tendência de um ativo. Em outras palavras, as médias móveis podem ser usadas para verificar a ação de preço de um par de moedas vai subir ou descer. Se você verificar sua plataforma MT4 em Forex4you. Ver-se-á claramente que a média móvel é classificada entre os indicadores TREND. As médias móveis permitem ao comerciante alguma flexibilidade porque é possível usá-las para escolher quais pontos de dados e períodos de tempo para construí-los com. Por exemplo, você pode optar por usar o ponto aberto, alto, baixo, fechado ou médio de um intervalo de negociação e, em seguida, estudar essa média móvel ao longo de um período de tempo, variando de dados de carrapatos a dados de preços mensais ou mais.

Existem vários tipos de médias móveis. No entanto, os tipos mais comuns de médias móveis listadas em plataformas de varejo forex são as médias móveis simples, exponenciais, ponderadas e suaves. Estes são os que vamos nos concentrar para os fins deste artigo.

O instantâneo acima mostra como traçar três médias móveis em um gráfico horário para EURJPY. As três médias móveis são média móvel ponderada de 10 períodos, média móvel exponencial de 10 períodos e média móvel simples de 10 períodos. Estas médias móveis são representadas com as linhas azuis, vermelhas e douradas respectivamente.

As três médias móveis geralmente carregam pesos diferentes de acordo com os dados em que eles são normalmente baseados. Isso terá uma influência sobre o que médias móveis o comerciante vai usar quando se considera uma decisão comercial. Sem entrar em uma discussão longa da matemática por trás dessas médias móveis, a média móvel exponencial ea média móvel ponderada tendem a colocar mais ênfase nos dados mais recentes, enquanto a média móvel simples coloca ênfase igual em dados históricos e recentes. Para fins de negociação, descobrimos que a média móvel simples produz os melhores sinais devido ao seu equilíbrio no uso de dados históricos e recentes. Muitas das estratégias que discutimos aqui foram baseadas nas médias móveis simples. Os exemplos a serem utilizados neste artigo, portanto, colocar o foco máximo sobre a média móvel simples de 10 períodos.

A maioria dos sinais comerciais baseados na média móvel não se baseiam no uso de um único período de tempo. Em vez disso, faz mais sentido combinar duas ou mesmo três médias móveis de diferentes períodos de tempo. Isso geralmente é feito para filtragem e confirmação. Com isso em mente, vamos olhar para algumas estratégias de média móvel que fazem uso de múltiplas médias móveis período de tempo.

1. O Sistema de Crossover Média em Movimento Duplo

Observe o título e o uso das palavras "dual" e "crossover". Isso nos dá uma pista sobre toda a essência do sistema que está sendo discutido. Ao criar um sistema de negociação usando médias móveis, o uso de uma abordagem de cruzamento de média móvel dupla, como ilustrado no instantâneo abaixo, é geralmente um bom ponto de partida. O sistema implica o uso de duas médias móveis, normalmente uma média móvel de período mais curto e mais longo, e então usa a cruz da média móvel de movimento mais rápido, mais curto, acima ou abaixo da média móvel mais longa / mais lenta para confirmar uma direção de tendência. Nesta representação, usamos uma média móvel simples de 5 períodos e uma média móvel simples de 10 períodos. São representados com uma linha azul fina e uma linha preta grossa respectivamente.

Neste exemplo, vemos que a média móvel de 5 períodos atravessou a média móvel de 10 períodos várias vezes, mas há momentos-chave em que o crossover foi acompanhado por uma tendência de aumento e uma tendência de queda (no início e no final de O intervalo de tempo no gráfico). Os períodos de crossover são indicados pelas setas vermelhas para a desvantagem e setas verdes para a parte superior. Estas setas vermelhas nos dizem que a média móvel simples de 5 períodos cruzou abaixo da média móvel simples de 10 períodos ea seta verde mostra que a movimentação simples de 5 períodos cruzou a média móvel simples de 10 períodos para cima.

Olhando para o mesmo gráfico de novo, mas com alguma ênfase na área circundada, podemos ver que os sinais produzidos pelo sistema de média móvel simples cruzada crossover pode criar alguns problemas, que neste caso é a entrega de sinais, quando na verdade, o mercado vai acabar Up indo em nenhuma parte por causa de seu status de alcance-limitado naquele momento particular. Então, antes de você ver que crossover e pensar para si mesmo que uma chance veio para fazer toneladas de dinheiro, pense novamente. Não só essas situações de intervalo ocorrem para arruinar o partido, mas você também precisa perceber que as médias móveis têm um grande inconveniente: médias móveis são indicadores de atraso. Eles tendem a atrasar o mercado, então pelo tempo que a média móvel tem mostrado um sinal, é provavelmente muito tarde para entrar, e você pode então encontrar-se trancado no mercado lateral ou um mercado onde não há tendência, que é mostrado No círculo preto.

A fim impedir tais ocorrências de arruinar seu comércio ao usar um sistema cruzado de movimentação simples simples dobro, há algumas aproximações que você pode se desdobrar. Estes são os seguintes:

Primeiro, selecione o par de moedas que você está interessado na negociação, bem como o período de tempo que você deseja estudar. Isto poderia ser, por exemplo, EURUSD em um gráfico diário.

O segundo é selecionar um período de tempo sem um viés de tendência. Isso é feito assegurando-se de que o período de tempo a ser testado contenha uma seção de tendência e uma seção não tendência. A eliminação do viés de tendências ajuda você a obter resultados precisos em seus testes.

Realizar uma otimização para identificar quais parâmetros de média móvel são os melhores para usar.

Depois de concluir essas etapas, examine um período de tempo totalmente diferente para ver se os resultados obtidos podem ser replicados.

Você pode optar por selecionar um período de tempo de alguns anos para trás para confirmar que os resultados que você obteve é ​​algo que é evergreen e pode ser usado com confiança em alguns meses ou mesmo anos. Esta etapa é extremamente importante. Em ciência, não é incomum realizar estudos de duplo-cego. Isto é o que este passo procura imitar. No forex pode chamá-lo de teste de dados fora da amostra. Esta é a única maneira de determinar se os resultados de suas otimizações podem resistir ao teste do tempo como um sistema de negociação mecânico viável. Você não quer obter resultados que só vai durar algumas semanas e, em seguida, tornar-se inútil para sempre.

2. Movendo Preço Médio do Sistema de Canal

O sistema de crossover de média móvel dupla tem um número de inconvenientes, principal da qual é a propensão do sistema a sofrer whipsaws. É por isso que é necessário criar um sistema para contrariar esta situação. Uma maneira de superar whipsaws ou sinais falsos gerados com um sistema de cruzamento de média móvel dupla é através da implantação de um sistema de canal de preço médio móvel. Isso envolverá o uso do indicador de média móvel com uma periodicidade de 20, e aplicado separadamente ao alto e também ao baixo do preço. A média móvel usada neste caso é uma média móvel simples de 20 períodos do preço alto, que é a linha preta mais alta no instantâneo abaixo, bem como a média móvel simples de 20 períodos do preço baixo, que é a média móvel Linha preta mais baixa.

O canal de preço médio móvel é o espaço entre as duas linhas pretas, enquanto a linha azul é uma média móvel simples de 5 períodos do preço de fechamento.

Os sinais de compra e venda mostrados no instantâneo são marcados com as setas correspondentes: setas verdes para um sinal de compra e setas vermelhas para um sinal de venda. Um sinal de compra é visto quando a média móvel simples de 5 períodos do fechamento, ou a linha azul, cruza acima da linha de limite superior do canal de preço médio móvel. Um sinal de venda é gerado quando a linha azul cruza abaixo da linha inferior, representada pela média móvel simples de 20 períodos da baixa.

Podemos ver que o uso de um canal de preços irá reduzir drasticamente o número de whipsaws que são vistos com o sistema de passagem de média móvel dual, porque cria um filtro muito mais apertado para configurações que o par de moedas deve passar. Criando obstáculos mais significativos para a ação de preço superar antes da geração de um sinal comercial, menos sinais são gerados, mas esses sinais são muito mais precisos. Normalmente é melhor ter sinais mais precisos, que são menos numerosos, do que ter tantos sinais gerados, mas com uma grande porcentagem de sinais falsos que levaria a perdas em comércios.

Se uma escolha for feita entre um sistema de cruzamento de média móvel dupla e o sistema de canal de preço médio móvel, as probabilidades favoreceriam o sistema de canais de preço devido à sua superioridade na detecção de áreas de suporte e resistência, de onde se espera que ocorram inversões de tendência .

*** Uma nota de cautela. É importante lembrar que os pares de moedas não se comportam da mesma maneira. Portanto, o que pode funcionar muito bem para o EURUSD pode não funcionar necessariamente para o EURJPY. Isso deve ser mantido em mente ao criar um sistema de negociação mecânica usando qualquer uma das configurações de média móvel descritas acima. Não há balas mágicas, e é melhor testar e otimizar configurações para cada configuração em todos os pares de moeda que você está interessado em negociação.

3. Estratégia de Combinação: Crossover Médio em Movimento + Preço Móvel de Preço Médio

Para obter resultados ainda mais superiores, o trader pode decidir usar uma estratégia de combinação, na qual as técnicas de cruzamento de média móvel e de canal de preço médio móvel são combinadas. Esta estratégia é demonstrada no instantâneo abaixo:

O sistema de canais de preços é mostrado em um gráfico de uma hora de AUDJPY. As setas verdes identificam quando a linha azul cruza a média móvel de 20 períodos da linha mais alta, que é uma média móvel simples de 20 períodos do preço alto. As setas vermelhas indicam uma cruz abaixo da média móvel simples de 20 períodos do preço baixo. Os diamantes indicam quando a média móvel de 5 períodos cruzou abaixo do período de 10.

O elemento essencial da estratégia é combinar o melhor dos dois sistemas de média móvel que foram descritos acima em um. O objetivo final é obter o melhor dos dois mundos. Quem são esses?

A) Alcançar menos entradas, porém mais precisas, e eliminar sinais falsos de negociação usando o sistema de canais de preço médio móvel

B) Conseguir saídas rápidas para não desistir de grandes pedaços de seus lucros não realizados de volta ao mercado, usando o sistema de cruzamento de média móvel dupla.

As Médias Móveis Mais Populares

Com tantos períodos de tempo para escolher, quais configurações são consideradas o padrão ouro quando usando médias móveis para forex trading? Uma das configurações de média móvel de passagem dupla mais populares usadas no mundo é a combinação da média móvel simples de 50 períodos do fechamento e uma média móvel simples de 200 períodos do fechamento. Esta configuração funciona melhor no gráfico diário devido à duração do período de tempo utilizado para definir as médias móveis.

O instantâneo acima é o gráfico diário do USDCAD e exibe um exemplo de quando a média móvel de 200 períodos forneceu suporte, enquanto a média móvel de 50 períodos forneceu resistência (circundada na linha azul).

No entanto, as configurações funcionam melhor para ações e menos para moedas. Uma vez que a negociação forex é o nosso foco aqui, vamos usar as configurações que foram mostrados para trabalhar para as moedas, que é o 13-e as médias 26-período móvel em tandem, bem como o 100 SMA a ser usado como o suporte / resistência filtro.

A estratégia abaixo mostra um sistema cruzado usando uma média móvel simples de 13 semanas e 26 semanas do fechamento em um gráfico de moeda, com o suporte e resistência para os negócios fornecidos pelo 100 SMA. Como é que isso funciona? Estaremos à procura de entradas longas quando o preço estiver acima dos 100 SMA, à procura de um salto sobre este SMA quando a cruz do 13SMA acima do 26SMA ocorreu. O MACD codificado por cores pode ser usado como uma confirmação para o comércio.

Vamos usar o tempo diário para este comércio. O gráfico diário mostra a atividade de um dia em candelabro. Isto significa que um comerciante deve prestar atenção à gestão de risco como paradas utilizadas será equivalente ao intervalo intraday de algumas das moedas (até 100 pips ou mais). Isso significa, portanto, que os comerciantes que usam esta estratégia devem ser um pouco mais paciente como o comércio vai demorar dias para jogar totalmente fora. Qualquer par de moedas pode ser usado para trocar esta estratégia.

Indicadores necessários

Histograma MACD com código de cores

Média móvel simples de 13 semanas (13SMA)

Média móvel simples de 26 semanas (26SMA)

Média móvel simples de 100 semanas (100SMA)

Entrada longa

O comerciante deve entrar muito tempo no ativo se:

Quando o 13SMA cruza acima do 26SMA para o lado positivo.

O preço está acima de 100 SMA, ou idealmente, salta fora dele.

O MACD codificado por cores é de cor azul.

A Stop Loss para a entrada longa deve ser definida para cerca de 10 15 pips abaixo do candelabro de entrada. A fim de obter lucro para este comércio, a meta de lucro pode ser localizada nas seguintes condições:

Se o SMA 13 realiza uma cruz inversa de acima do 26SMA para o lado negativo.

Abaixo dos 100 SMA

2X ou 3X a perda de parada.

Exemplo de Gráfico:

Olhe este gráfico para o AUDJPY. Este é um gráfico diário que combina os cenários para configurações de ordem longa e curta.

Entrada curta

Uma configuração de entrada curta é visto há uma cruz correspondente do 13SMA sobre o 26SMA para o lado negativo ao mesmo tempo que o histograma MACD é vermelho na cor eo preço está sendo resistido fora do 100SMA. O comerciante pode então tomar a posição curta, como mostrado pela área vermelha circundada, e ter lucro da seguinte forma:

Ter lucro na área onde o MACD muda de cor.

Tirar proveito na área onde a ação de preço atinge um nível de resistência, como caracterizada por novos baixos feitos por várias velas.

Entrada longa

A configuração de entrada longa é mostrada por uma cruz do 13SMA sobre o 26SMA para a parte superior, ao mesmo tempo que o histograma MACD tornou-se azul, eo preço está saltando fora do 100SMA. As metas de lucro podem ser definidas ao mesmo tempo em que ocorre o cruzamento inverso do 13SMA no 26SMA, ou com a resistência de preço.