Análise Quantitativa O que é Análise Quantitativa A análise quantitativa refere-se a análises econômicas, comerciais ou financeiras que visam compreender ou prever comportamentos ou eventos através do uso de medições e cálculos matemáticos, modelagem estatística e pesquisa. Os analistas quantitativos pretendem representar uma dada realidade em termos de um valor numérico. A análise quantitativa é empregada por uma série de razões, incluindo medição, avaliação de desempenho ou avaliação de um instrumento financeiro. E prever eventos do mundo real, como mudanças na taxa de crescimento do produto interno bruto (PIB) de um país. VIDEO Carregar o leitor. BREAKING Down Análise Quantitativa Em termos gerais, a análise quantitativa pode ser melhor entendida como simplesmente uma forma de medir ou avaliar as coisas através do exame de valores matemáticos de variáveis. A principal vantagem da análise quantitativa é que ela envolve o estudo de valores precisos e definitivos que podem ser facilmente comparados entre si, como as receitas ou os ganhos de uma empresa por ano. No mundo financeiro, os analistas que dependem estritamente da análise quantitativa são freqüentemente referidos como quants ou jockeys quant. Os governos confiam na análise quantitativa para tomar decisões monetárias e outras decisões de política económica. Os governos e os bancos centrais geralmente acompanham e avaliam dados estatísticos, como o PIB e os dados relativos ao emprego. Os usos comuns da análise quantitativa no investimento incluem o cálculo e a avaliação dos principais rácios financeiros, tais como o rácio preço / lucro (P / E) ou lucro por ação (EPS). A análise quantitativa varia desde o exame de dados estatísticos simples, como receitas, até cálculos complexos, como fluxo de caixa descontado ou preço de opções. Vs Quantitativo. Análise qualitativa Embora a análise quantitativa sirva como uma ferramenta de avaliação muito útil por si só, é muitas vezes combinada com a ferramenta complementar de pesquisa e avaliação da análise qualitativa. Por exemplo, é fácil para uma empresa usar a análise quantitativa para avaliar números como receita de vendas, margens de lucro ou retorno sobre ativos (ROA), mas a empresa também pode querer avaliar informações que não sejam facilmente redutíveis a valores matemáticos, como Como sua reputação de marca ou moral interna dos funcionários. Em um projeto combinado de análise qualitativa e quantitativa, uma empresa, analista ou investidor pode querer avaliar a força de um determinado produto que uma empresa fabrica e vende. A parte de análise qualitativa do projeto pode ser realizada usando ferramentas como pesquisas de clientes que solicitam aos consumidores suas opiniões sobre o produto. Uma análise quantitativa do produto também pode ser iniciada através do exame de dados referentes ao número de clientes repetidos, reclamações de clientes e ao número de reivindicações de garantia durante um determinado período de tempo. Prefácio à Análise Quantitativa, Modelação de Derivativos e Estratégias de Negociação: Análise Quantitativa, Modelação de Derivativos e Estratégias de Negociação: Em Presença de Risco de Crédito de Contraparte para o Mercado de Renda Fixa Resumo do Mercado de Renda Fixa: Este livro aborda aplicações práticas selecionadas e desenvolvimentos recentes nas áreas de modelagem financeira quantitativa em instrumentos derivativos, alguns dos quais são da própria pesquisa e prática do próprio autor. É escrito do ponto de vista de engenheiros financeiros ou praticantes, e, como tal, coloca mais ênfase nas aplicações práticas da matemática financeira no mercado real do que a própria matemática com condições técnicas precisas (e tediosas). Ele tenta combinar insights econômicos com matemática e modelagem de modo a ajudar o leitor a desenvolver intuições. Entre as modelagens e as técnicas numéricas apresentadas estão as aplicações práticas das teorias da martingala, como a fabricação de modelos de martingale e a reamostragem de martingale ea interpolação. Além disso, o livro aborda a modelagem de risco de crédito de contraparte, os preços e as estratégias de arbitragem a partir da perspectiva de uma funcionalidade de front office e um centro de receita (e não apenas uma funcionalidade de gerenciamento de risco), que são desenvolvimentos relativamente recentes e têm importância crescente. Ele também discute várias estratégias de negociação estruturante e aborda alguns produtos híbridos de crédito / IR / FX populares, tais como PRDC, TARN, Snowballs, Snowbears, CCDS e extintores de crédito. Embora o escopo principal deste livro seja o mercado de renda fixa (com foco adicional no mercado de taxas de juros), muitas das metodologias apresentadas também se aplicam a outros mercados financeiros, como os mercados de crédito, patrimônio, câmbio e commodities. Conteúdo: Teoria e Aplicações da Modelagem de Derivativos: Introdução ao Risco de Crédito de Contraparte Martingale Arbitrage Preços no Mercado Real A Estrutura e Extensões BlackScholes Reamostragem e Interpolação de Martingale Introdução à Estrutura de Taxa de Juros Estrutura de Tempo Modelo e Modelo de Risco de Dois Fatores Modelo de Risco de Dois Fatores O Grail Sagrado - Modelo de Decomposição de Juros de Dois Fatores de Arbitragem de Juros Modelo de Decomposição de Inflação Modelos de Taxa de Juros Estratégias de Negociação Proprietárias. Número de Páginas em PDF File: 7 CVA, Ajuste de Valorização de Crédito, Crédito de Contraparte, Modelo BGM, Modelo HJM, Modelo RS, Martingale, Modelação de Derivados, Reamostragem de Martingale, Spline Exponencial Ortogonal, Stat Arb, Arbusto Inexplicável, NBT, PRDC , TARN, Snowball, Snowbear, CCDS, Extintor de Crédito Data de publicação: 2 de outubro de 2009 Citação Sugerida Tang, Yi e Li, Bin, Prefácio à Análise Quantitativa, Modelação de Derivativos e Estratégias de Negociação: Na Presença do Risco de Crédito de Contraparte para o Fixo - Mercado de renda (23 de janeiro de 2007). Análise Quantitativa, Modelação de Derivativos e Estratégias de Negociação: Na Presença de Risco de Crédito de Contraparte para o Mercado de Rendimento Fixo. Na presença de risco de crédito de contraparte para o mercado de renda fixa Yi Tang (Goldman Sachs Group, Inc.) Bin Li Análise Quantitativa, Modelagem de Derivativos e Estratégias de Negociação: Em Presença de Risco de Crédito de Contraparte para o Mercado de Renda Fixa Resumo: Este livro aborda aplicações práticas selecionadas e desenvolvimentos recentes nas áreas de recursos financeiros quantitativos Modelagem em instrumentos derivativos, alguns dos quais são da própria pesquisa e prática dos autores. É escrito do ponto de vista de engenheiros financeiros ou praticantes, e, como tal, coloca mais ênfase nas aplicações práticas da matemática financeira no mercado real do que a própria matemática com condições técnicas precisas (e tediosas). Ele tenta combinar insights econômicos com matemática e modelagem de modo a ajudar o leitor a desenvolver intuições. Entre as modelagens e as técnicas numéricas apresentadas estão as aplicações práticas das teorias da martingala, como a fabricação de modelos de martingale e a reamostragem de martingale ea interpolação. Além disso, o livro aborda a modelagem de risco de crédito de contraparte, os preços e as estratégias de arbitragem a partir da perspectiva de uma funcionalidade de front office e um centro de receita (e não apenas uma funcionalidade de gerenciamento de risco), que são desenvolvimentos relativamente recentes e têm importância crescente. Ele também discute várias estratégias de negociação estruturante e aborda alguns produtos híbridos de crédito / IR / FX populares, tais como PRDC, TARN, Snowballs, Snowbears, CCDS e extintores de crédito. Embora o escopo principal deste livro seja o mercado de renda fixa (com foco adicional no mercado de taxas de juros), muitas das metodologias apresentadas também se aplicam a outros mercados financeiros, como os mercados de crédito, patrimônio, câmbio e commodities. Conteúdo: Teoria e Aplicações da Modelagem de Derivativos: Introdução ao Risco de Crédito de Contraparte Martingale Arbitrage Preços no Mercado Real A Estrutura e Extensões BlackScholes Reamostragem e Interpolação de Martingale Introdução à Estrutura de Taxa de Juros Estrutura de Tempo Modelo e Modelo de Risco de Dois Fatores Modelo de Risco de Dois Fatores O Grail Sagrado - Modelo de Decomposição de Juros de Dois Fatores de Arbitragem de Juros Modelo de Decomposição de Inflação Modelos de Taxa de Juros Estratégias de Negociação Proprietárias. Número de Páginas em PDF File: 7 CVA, Ajuste de Valorização de Crédito, Crédito de Contraparte, Modelo BGM, Modelo HJM, Modelo RS, Martingale, Modelação de Derivados, Reamostragem de Martingale, Spline Exponencial Ortogonal, Stat Arb, Arbusto Inexplicável, NBT, PRDC , TARN, Snowball, Snowbear, CCDS, Extintor de Crédito Data de publicação: 2 de outubro de 2009 Citação Sugerida Tang, Yi e Li, Bin, Prefácio à Análise Quantitativa, Modelação de Derivativos e Estratégias de Negociação: Na Presença do Risco de Crédito de Contraparte para o Fixo - Mercado de renda (23 de janeiro de 2007). Análise Quantitativa, Modelação de Derivativos e Estratégias de Negociação: Na Presença de Risco de Crédito de Contraparte para o Mercado de Rendimento Fixo. Na presença de risco de crédito de contraparte para o mercado de renda fixa Yi Tang (Goldman Sachs Group, Inc.) Bin Li Análise Quantitativa, Modelagem de Derivativos e Estratégias de Negociação: Em Presença de Risco de Crédito de Contraparte para o Mercado de Renda Fixa Resumo: Este livro aborda aplicações práticas selecionadas e desenvolvimentos recentes nas áreas de recursos financeiros quantitativos Modelagem em instrumentos derivativos, alguns dos quais são da própria pesquisa e prática dos autores. É escrito do ponto de vista de engenheiros financeiros ou praticantes, e, como tal, coloca mais ênfase nas aplicações práticas da matemática financeira no mercado real do que a própria matemática com condições técnicas precisas (e tediosas). Ele tenta combinar insights econômicos com matemática e modelagem de modo a ajudar o leitor a desenvolver intuições. Entre as modelagens e as técnicas numéricas apresentadas estão as aplicações práticas das teorias da martingala, como a fabricação de modelos de martingale e a reamostragem de martingale ea interpolação. Além disso, o livro aborda a modelagem de risco de crédito de contraparte, os preços e as estratégias de arbitragem a partir da perspectiva de uma funcionalidade de front office e um centro de receita (e não apenas uma funcionalidade de gerenciamento de risco), que são desenvolvimentos relativamente recentes e têm importância crescente. Ele também discute várias estratégias de negociação estruturante e aborda alguns produtos híbridos de crédito / IR / FX populares, tais como PRDC, TARN, Snowballs, Snowbears, CCDS e extintores de crédito. Embora o escopo principal deste livro seja o mercado de renda fixa (com foco adicional no mercado de taxas de juros), muitas das metodologias apresentadas também se aplicam a outros mercados financeiros, como os mercados de crédito, patrimônio, câmbio e commodities. Conteúdo: Teoria e Aplicações da Modelagem de Derivativos: Introdução ao Risco de Crédito da Contraparte Martingale Arbitrage Preços no Mercado Real A Estrutura e Extensões BlackScholes Reamostragem e Interpolação de Martingale Introdução à Estrutura de Taxa de Juros Estrutura de Tempo Modelo e Modelo de Risco de Dois Fatores Modelo de Risco de Dois Fatores O Grail Sagrado - Modelo de Decomposição de Juros de Dois Fatores de Arbitragem de Juros Modelo de Decomposição de Inflação Modelos de Taxa de Juros Estratégias de Negociação Proprietárias. Número de Páginas em PDF File: 7 CVA, Ajuste de Valorização de Crédito, Crédito de Contraparte, Modelo BGM, Modelo HJM, Modelo RS, Martingale, Modelação de Derivados, Reamostragem de Martingale, Spline Exponencial Ortogonal, Stat Arb, Arbusto Inexplicável, NBT, PRDC , TARN, Snowball, Snowbear, CCDS, Extintor de Crédito Data de publicação: 2 de outubro de 2009 Citação Sugerida Tang, Yi e Li, Bin, Prefácio à Análise Quantitativa, Modelação de Derivativos e Estratégias de Negociação: Na Presença do Risco de Crédito de Contraparte para o Fixo - Mercado de renda (23 de janeiro de 2007). Análise Quantitativa, Modelação de Derivativos e Estratégias de Negociação: Na Presença de Risco de Crédito de Contraparte para o Mercado de Rendimento Fixo. Disponível em SSRN: ssrn / abstract1477288 Informação de contato Yi Tang (Autor de contato) Quantative Analysis, Modelagem de Derivativos e Estratégias de Negociação Autor. Este livro aborda aplicações práticas selecionadas e desenvolvimentos recentes nas áreas de modelagem financeira quantitativa em instrumentos derivativos, alguns dos quais são Dos autores próprios investigação e prática Copyright Disclaimer: Este site não armazena quaisquer arquivos em seu servidor. Apenas indexamos e vinculamos a conteúdo fornecido por outros sites. Entre em contato com os provedores de conteúdo para excluir conteúdo de direitos autorais, se houver, e envie um e-mail para nós, bem remover links relevantes ou conteúdo imediatamente.
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